学术成果
[1]Zhang T,Yuan Y*,Wu X.Is microblogging data reflected in stock market volatility?Evidence from Sina Weibo[J]Finance Research Letters,2020,32(1):101173.
[2]Yuan Y,Zhang T*.Forecasting stock market in high and low volatility periods:A modified multifractal volatility approach[J]Chaos,Solitons&Fractals,2020,140:110252.
[3]张同辉,苑莹*,曾文.投资者关注能提高市场波动率预测精度吗？——基于中国股票市场高频数据的实证研究[J]中国管理科学,2020,28(11):192-205.
[4]苑莹*,张同辉,庄新田.中国股市多分形波动率建模及预测研究[J].系统工程理论与实践,2020,40(9):2269-2268.
[5]张同辉,苑莹*,庄新田.考虑跳跃和杠杆效应的股市多分形波动率建模[J]东北大学学报(自然科学版),2020,41(4):594-598.
[6]苑莹*,张同辉,庄新田.中国股市极值收益率的长记忆性研究[J]复杂系统与复杂性科学,2020,17(1):21-29.
[7]苑莹*,于昕彤,张同辉.基于DFA的股市极端波动率阈值的确定及应用——基于系统动力学视角[J]上海管理科学,2019,41(1):81-85.
[8]苑莹*,王梦迪,张同辉,樊晓倩.沪深300股指期现货市场间相依度测度实证研究[J]东北大学学报(自然科学版),2017,38(1):148-152.
[9]苑莹*,王梦迪,樊晓倩,张同辉.市场间相依性检验、非对称性及传导方向研究[J]系统工程理论与实践,2016,36(11):2778-2790.